談指數期貨市場佔有率數據
恒生指數期貨與H股指數期貨的市場參與者中，我認為前者以國際大戶較多，後者則以中資大戶較多。兩種大戶的買賣手法並不相同，作為本地散戶投資者，我們須因應其特性，釐訂不同的應市策略，才容易於市場內成功獲利。其實，了解指數期貨市場內大戶的部署與舉動，較了解散戶的相同行為重要得多；除進行圖表分析外，兩個指數期貨合約的未平倉合約數量變化亦可幫助我們快人一步洞悉先機，成功捕捉市場轉角位。此外，於每周首個交易日開市前港交所 (0388) 公布的恒生指數期貨市場佔有率數據實在非常有用，因可讓我們準確地知悉十大恒生指數期貨好友大戶與十大恒生指數期貨淡友大戶的最新部署。
可惜的是，現時港交所只公布恒生指數期貨的市場佔有率數據，H股指數期貨的市場佔有率數據則一直欠奉。約於10年，我記得自己曾於一個投資研討會上向港交所某高層職員要求同樣地每周發放H股指數期貨的市場佔有率數據，而他亦答應了。可惜他後來離職了，這件事亦不了了之。既然今時今日H股指數期貨大受歡迎，我大膽在此舊事重提，希望港交所很快便可讓散戶投資者準確地知悉十大H股指數期貨好友大戶與十大H股指數期貨淡友大戶的最新部署，從而作出較為正確買賣決定。至於小型恒生指數期貨與小型H股指數期貨，我認為因未平倉合約數量尚屬過少，暫時不宜參考其啟示性不足的市場佔有率數據。
